Сравнение SPM.MI с CPRX
SPM.MI (Saipem SpA) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, SPM.MI returned -5.93%/yr vs 46.65%/yr for CPRX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPM.MI и CPRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPM.MI торгуется в EUR, в то время как CPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPM.MI показывает доходность 85.28%, что значительно выше, чем у CPRX с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции SPM.MI уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: -5.93% против 46.65% соответственно.
SPM.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 85.28%
- 6 месяцев
- 84.14%
- 1 год
- 93.67%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- -5.93%
CPRX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 36.38%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 46.65%
Сравнение доходности по годам SPM.MI и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPM.MI Saipem SpA | 85.28% | 4.55% | 70.68% | 30.38% | -75.67% | -16.27% | -49.16% | 33.41% | -14.21% | -28.87% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 36.60% | -1.44% | 32.35% | -12.33% | 191.77% | 117.86% | -18.27% | 99.72% | -48.59% | 226.62% |
Correlation
The correlation between SPM.MI and CPRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPM.MI vs. CPRX — Ранг доходности на риск
SPM.MI
CPRX
Сравнение SPM.MI c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA (SPM.MI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPM.MI | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 0.79 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 1.37 | +15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPM.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.67 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.91 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.77 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.14 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPM.MI и CPRX
Максимальная просадка SPM.MI за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки CPRX в -90.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPM.MI и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPM.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -90.65% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -28.76% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.10% | -31.18% | -9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.70% | -44.84% | -44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -65.40% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.01% | 0.00% | -96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.38% | -44.31% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 16.41% | -10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPM.MI и CPRX
Saipem SpA (SPM.MI) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SPM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPM.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 2.53% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 23.40% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 33.68% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.86% | 47.48% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.80% | 60.46% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPM.MI и CPRX
Дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPM.MI и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPM.MI and CPRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPM.MI и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор