Сравнение SPLW.L с MVUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L).
SPLW.L и MVUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Vol NTR Index. Фонд был запущен 14 июл. 2021 г.. MVUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLW.L и MVUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLW.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLW.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 2.26% | 4.80% | 13.46% | -0.49% | -4.28% | 10.45% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | -3.99% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 10.60% |
Разные валюты инструментов
SPLW.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLW.L показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью -3.99%.
SPLW.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLW.L и MVUS.L
SPLW.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPLW.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
SPLW.L
MVUS.L
Сравнение SPLW.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLW.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.56 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLW.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между SPLW.L и MVUS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLW.L и MVUS.L
Ни SPLW.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPLW.L и MVUS.L
Максимальная просадка SPLW.L за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLW.L и MVUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLW.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -24.85% | +7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -8.87% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.13% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -3.46% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.88% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLW.L и MVUS.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc (SPLW.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) имеют волатильность 3.19% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLW.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 3.17% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.12% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.02% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.77% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.94% | -1.64% |