PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPLV returned 8.24%/yr vs 20.70%/yr for RSPT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 8.24% против 20.70% соответственно.

SPLV

1 день
1.95%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
6.50%
С начала года
8.93%
1 год
8.48%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.39%
10 лет*
8.24%

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		8.93%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between SPLV and RSPT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.53

The correlation between SPLV and RSPT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

SPLV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLVRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.89

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.42

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.07

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

11.90

-9.26

SPLV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLV и RSPT

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-58.91%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-11.47%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-26.62%

+16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-32.49%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.67%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.36%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.89%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.91%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 4.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.83%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

20.68%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

24.64%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

24.70%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

23.97%

-8.57%

Сравнение комиссий SPLV и RSPT

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и RSPT

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.09%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and RSPT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (8.83%) compared to SPLV (4.55%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 20.70% vs 8.24% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 20.70% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

SPLV has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.27% for RSPT.

SPLV is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор