PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с RSPT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPLV и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.06%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		2.04%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 8.48% против 18.29% соответственно.

SPLV

1 день
0.79%
1 месяц
-3.82%
С начала года
4.06%
6 месяцев
2.79%
1 год
0.98%
3 года*
7.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.48%

RSPT

1 день
1.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.49%
1 год
34.28%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.57%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPLV и RSPT

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.27

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.83

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.38

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

9.62

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.27

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPLV и RSPT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и RSPT

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.10%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и RSPT

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-58.91%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.67%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-32.49%

+15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.67%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.74%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-8.97%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.69%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.23%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

8.26%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

17.02%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

27.21%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

23.82%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

23.59%

-8.24%