PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLV с NVII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. SPLV is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, SPLV returned -0.03% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.

SPLV

1 день
0.08%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.06%
1 год
-0.03%
3 года*
7.54%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.01%

NVII

1 день
-3.35%
1 месяц
6.25%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.61%
1 год
62.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLV и NVII

2026 (YTD)2025
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		1.32%-0.48%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		15.50%48.28%

Correlation

The correlation between SPLV and NVII is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

SPLV vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.83

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.35

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.39

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

8.64

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.83

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.04

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SPLV и NVII

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLVNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-18.47%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-18.47%

+11.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-8.54%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.50%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

7.24%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и NVII

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 2.97%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLVNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

12.22%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

25.24%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

34.40%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

34.54%

-22.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

34.54%

-19.18%

Сравнение комиссий SPLV и NVII

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и NVII

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности NVII в 51.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		51.55%29.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.22%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SPLV and NVII have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVII has higher volatility (12.22%) compared to SPLV (2.97%). In terms of maximum drawdown, SPLV dropped -36.26% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -0.03% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 2.22% for SPLV.

SPLV is categorized as S&P 500, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and REX. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLV и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор