Сравнение SPLV с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPLV и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 1.85% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 7.23% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 7.23%.
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
DIVG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и DIVG
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
SPLV vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPLV
DIVG
Сравнение SPLV c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.92 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.33 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.21 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 5.26 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.92 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.36 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и DIVG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и DIVG
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DIVG в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.07% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и DIVG
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -14.95% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -8.50% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -2.06% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.39% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.80% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и DIVG
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 7.96% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 15.48% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 13.41% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 13.41% | +1.94% |