PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с XPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLT.TO с XPF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO).

SPLT.TO и XPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLT.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 12 июн. 2023 г.. XPF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 16 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и XPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и XPF.TO

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		0.10%5.80%14.11%5.46%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		-1.88%9.33%14.80%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у XPF.TO с доходностью -1.88%.

SPLT.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPF.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.29%
1 год
6.86%
3 года*
8.44%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с CPSMSPLT.TO с TLTSPLT.TO с XEQT.TOSPLT.TO с HCAL.TO
Часто сравнивают с XPF.TO:
XPF.TO с CPD.TOXPF.TO с VCRXPF.TO с VEQT.TOXPF.TO с VDY.TOXPF.TO с RPF.TOXPF.TO с HPR.TOXPF.TO с TPRF.TO

Сравнение комиссий SPLT.TO и XPF.TO

И SPLT.TO, и XPF.TO имеют комиссию равную 0.50%.

SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

SPLT.TO vs. XPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XPF.TO
Ранг доходности на риск XPF.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPF.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPF.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c XPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOXPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.99

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

4.29

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. XPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XPF.TO равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и XPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOXPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.99

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.28

+1.64

Корреляция

Корреляция между SPLT.TO и XPF.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и XPF.TO

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности XPF.TO в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.56%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPF.TO
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)		5.28%5.08%5.21%5.74%5.46%4.30%4.95%5.12%4.94%4.59%5.14%5.11%

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и XPF.TO

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки XPF.TO в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и XPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLT.TOXPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-43.52%

+38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.49%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.59%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-4.82%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.44%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и XPF.TO

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.79%, в то время как у iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) (XPF.TO) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLT.TOXPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.97%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

4.16%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

6.64%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

8.50%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

14.43%

-9.66%