PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLT.TO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. SPLT.TO is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.86% vs 33.61% for VXUS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 16.02%.

SPLT.TO

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.78%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.27%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.48%
1 год
33.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.07%5.80%14.11%5.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.02%26.28%14.10%3.68%

Correlation

The correlation between SPLT.TO and VXUS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between SPLT.TO and VXUS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLT.TO и VXUS

Секторы
SPLT.TO
VXUS

Финансовые услуги

100.0%
22.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

SPLT.TO
100.0%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

SPLT.TO

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

SPLT.TO

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

SPLT.TO

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPLT.TO

-

VXUS
5.0%

Энергетика

SPLT.TO

-

VXUS
5.2%

Здравоохранение

SPLT.TO

-

VXUS
7.1%

Промышленность

SPLT.TO

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

SPLT.TO

-

VXUS
2.6%

Технологии

SPLT.TO

-

VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

SPLT.TO

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

SPLT.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.38

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.26

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.10

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.71

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.63

+1.43

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и VXUS

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLT.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-27.91%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-10.88%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-5.12%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.65%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и VXUS

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLT.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

5.27%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

12.27%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

14.20%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

13.09%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

14.36%

-9.69%

Сравнение комиссий SPLT.TO и VXUS

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и VXUS

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.98%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPLT.TO and VXUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.

SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: Brompton Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор