Сравнение SPLT.TO с QQQM
SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPLT.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, SPLT.TO returned 9.50%/yr vs 25.94%/yr for QQQM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SPLT.TO и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 18.10%.
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 18.10%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLT.TO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 18.10% | 15.33% | 36.33% | 11.84% |
Correlation
The correlation between SPLT.TO and QQQM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLT.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SPLT.TO
QQQM
Сравнение SPLT.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLT.TO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.49 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.91 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLT.TO и QQQM
Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки QQQM в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLT.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.36% | -32.26% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -12.21% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -22.57% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.28% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -7.49% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.84% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLT.TO и QQQM
Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 1.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLT.TO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 7.73% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 15.64% | -13.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 18.74% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 23.40% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 23.21% | -18.58% |
Сравнение комиссий SPLT.TO и QQQM
SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLT.TO и QQQM
Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLT.TO and QQQM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.
SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Brompton Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор