PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLT.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLT.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPLT.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPLT.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, SPLT.TO returned 5.86% vs 43.87% for QQQM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPLT.TO charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPLT.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPLT.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPLT.TO показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

SPLT.TO

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.78%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLT.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		3.07%5.80%14.11%5.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%11.44%

Correlation

The correlation between SPLT.TO and QQQM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов SPLT.TO и QQQM

Секторы
SPLT.TO
QQQM

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SPLT.TO
100.0%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

SPLT.TO

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

SPLT.TO

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPLT.TO

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

SPLT.TO

-

QQQM
7.7%

Энергетика

SPLT.TO

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

SPLT.TO

-

QQQM
4.2%

Промышленность

SPLT.TO

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

SPLT.TO

-

QQQM
0.1%

Технологии

SPLT.TO

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

SPLT.TO

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Preferred Share ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPLT.TO:
SPLT.TO с ZPR.TOSPLT.TO с CLSA.TOSPLT.TO с BMAX.TOSPLT.TO с HLPR.TOSPLT.TO с HBIL.TOSPLT.TO с ZCS.TOSPLT.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SPLT.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLT.TO
Ранг доходности на риск SPLT.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLT.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLT.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLT.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLT.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLT.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.83

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.66

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.59

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

11.46

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLT.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLT.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLT.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLT.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.83

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.97

+1.09

Просадки

Сравнение просадок SPLT.TO и QQQM

Максимальная просадка SPLT.TO за все время составила -5.36%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLT.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLT.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.36%

-31.71%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-12.27%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-7.58%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

3.84%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLT.TO и QQQM

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) составляет 0.73%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что SPLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLT.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

4.39%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

11.78%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

15.60%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

20.57%

-15.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

20.47%

-15.80%

Сравнение комиссий SPLT.TO и QQQM

SPLT.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLT.TO и QQQM

Дивидендная доходность SPLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SPLT.TO
Brompton Split Corp. Preferred Share ETF		5.98%6.01%5.99%3.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPLT.TO and QQQM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPLT.TO.

SPLT.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Brompton Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SPLT.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLT.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор