Сравнение SPLS с LCR
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and LCR (Leuthold Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for LCR.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и LCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и LCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
LCR Leuthold Core ETF | 3.27% |
Correlation
The correlation between SPLS and LCR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. LCR — Ранг доходности на риск
SPLS
LCR
Сравнение SPLS c LCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | LCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.75 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и LCR
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и LCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | LCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -17.44% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.84% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и LCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | LCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 7.49% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 9.02% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.39% | +3.55% |
Сравнение комиссий SPLS и LCR
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и LCR
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LCR в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.31% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPLS and LCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.
LCR has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and The Leuthold Group LLC. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.79% for LCR.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и LCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор