Сравнение SPLS с HYS
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). SPLS is actively managed, while HYS is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам SPLS и HYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 0.98% |
Correlation
The correlation between SPLS and HYS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. HYS — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYS
Сравнение SPLS c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и HYS
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и HYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -20.91% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.19% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.53% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и HYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 3.47% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 6.27% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 6.83% | +8.72% |
Сравнение комиссий SPLS и HYS
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и HYS
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HYS в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.35% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and HYS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while HYS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.56% for HYS.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор