Сравнение SPLS с GHTA
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 1.21%/yr for GHTA.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и GHTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHTA
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и GHTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.97% |
Correlation
The correlation between SPLS and GHTA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. GHTA — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHTA
Сравнение SPLS c GHTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | GHTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и GHTA
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки GHTA в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и GHTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | GHTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -13.92% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.07% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.50% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и GHTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | GHTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 7.65% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.83% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 11.83% | +3.11% |
Сравнение комиссий SPLS и GHTA
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GHTA в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и GHTA
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GHTA в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.77% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and GHTA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.55% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Goose Hollow. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 1.21% for GHTA.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и GHTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор