Сравнение SPLS с DRAI
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и DRAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и DRAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
DRAI Draco Evolution AI ETF | 9.71% |
Correlation
The correlation between SPLS and DRAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. DRAI — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRAI
Сравнение SPLS c DRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | DRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и DRAI
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и DRAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -13.69% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -6.60% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.09% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и DRAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | DRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 15.31% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.28% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.28% | -1.73% |
Сравнение комиссий SPLS и DRAI
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и DRAI
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DRAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRAI Draco Evolution AI ETF | 1.38% | 1.48% | 2.18% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and DRAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.
DRAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 1.50% for DRAI.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и DRAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор