PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с XLKQ.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 22.20%/yr for XLKQ.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 16.15%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

XLKQ.L

1 день
1.18%
1 месяц
-5.66%
6 месяцев
19.21%
С начала года
16.15%
1 год
29.95%
3 года*
28.96%
5 лет*
22.20%
10 лет*
24.64%
Всё время*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и XLKQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		16.15%15.76%44.03%51.84%-20.58%16.80%

Correlation

The correlation between SPLG.L and XLKQ.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.14

The correlation between SPLG.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и XLKQ.L

Секторы
SPLG.L
XLKQ.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%
7.3%

Недвижимость

17.9%

-

Промышленность

10.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

1.7%
91.2%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
XLKQ.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
XLKQ.L
7.3%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
XLKQ.L

-

Промышленность

SPLG.L
10.9%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
XLKQ.L

-

Энергетика

SPLG.L
2.6%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
XLKQ.L

-

Технологии

SPLG.L
1.7%
XLKQ.L
91.2%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с VUAG.LXLKQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.42

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.95

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.78

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

4.31

-2.15

SPLG.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и XLKQ.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-38.43%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-16.76%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-28.74%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-28.74%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-8.84%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-8.07%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.94%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.37%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

16.30%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

21.11%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

26.43%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

23.46%

-0.97%

Сравнение комиссий SPLG.L и XLKQ.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и XLKQ.L

Ни SPLG.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and XLKQ.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L is categorized as S&P 500, while XLKQ.L is Technology Equities. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор