Сравнение SPLG.L с VPAC.L
SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 3.98%/yr for VPAC.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности SPLG.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPLG.L торгуется в GBp, в то время как VPAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.51%.
SPLG.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
VPAC.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.51%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам SPLG.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPLG.L Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 7.42% | -2.34% | 15.31% | -5.86% | 6.95% | -18.01% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.51% | -1.24% | 12.77% | 3.80% | 1.04% | 2.04% |
Correlation
The correlation between SPLG.L and VPAC.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLG.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
SPLG.L
VPAC.L
Сравнение SPLG.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLG.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 2.87 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLG.L и VPAC.L
Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, примерно равная максимальной просадке VPAC.L в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.94% | -26.87% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -4.94% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -9.34% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -15.98% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.96% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -4.53% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.92% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLG.L и VPAC.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLG.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.80% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 5.19% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 6.79% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 8.70% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.49% | 12.34% | +10.15% |
Сравнение комиссий SPLG.L и VPAC.L
SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLG.L и VPAC.L
Ни SPLG.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPLG.L and VPAC.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
SPLG.L is categorized as S&P 500, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор