PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPAC.L с MINT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPAC.L с MINT.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VPAC.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, VPAC.L returned 3.51%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VPAC.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.

Доходность

Сравнение доходности VPAC.L и MINT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPAC.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.

VPAC.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.04%
1 год
5.21%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

MINT.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPAC.L и MINT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		2.04%6.34%10.84%9.27%-9.70%3.64%4.81%17.14%-1.27%
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		2.40%4.66%5.75%5.72%-0.67%-0.09%1.30%3.28%0.02%

Correlation

The correlation between VPAC.L and MINT.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.07

The correlation between VPAC.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VPAC.L:
VPAC.L с FLXK.LVPAC.L с VRPS.LVPAC.L с WNRG.LVPAC.L с FLES.LVPAC.L с G500.LVPAC.L с HKOD.LVPAC.L с SPXS.L
Часто сравнивают с MINT.L:
MINT.L с VRPS.LMINT.L с FLES.LMINT.L с SPXS.LMINT.L с EMLB.LMINT.L с FLXK.LMINT.L с G500.LMINT.L с HKOD.L

Доходность на риск

VPAC.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MINT.L
Ранг доходности на риск MINT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAC.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPAC.LMINT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
7.87

-6.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
16.94

-14.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

3.58

-2.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

45.45

-42.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

232.80

-222.81

VPAC.L vs. MINT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAC.L на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа MINT.L равного 7.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAC.L и MINT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPAC.L и MINT.L

Максимальная просадка VPAC.L за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAC.L и MINT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPAC.LMINT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-3.89%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.10%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-0.62%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-2.47%

-11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-0.23%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.02%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAC.L и MINT.L

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VPAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPAC.LMINT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.14%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.35%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

0.58%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

0.76%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

0.95%

+10.05%

Сравнение комиссий VPAC.L и MINT.L

VPAC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAC.L и MINT.L

VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT.L
PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)		4.36%4.43%5.18%4.81%1.51%0.34%1.17%2.63%2.33%1.56%1.31%0.79%
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPAC.L and MINT.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.

VPAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for VPAC.L and 0.35% for MINT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPAC.L и MINT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор