PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VPAC.L с VRPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPAC.L с VRPS.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from Invesco tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPAC.L returned 3.51%/yr vs 3.53%/yr for VRPS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPAC.L и VRPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPAC.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у VRPS.L с доходностью 2.25%.

VPAC.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.59%
С начала года
2.04%
1 год
5.21%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—

VRPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.64%
С начала года
2.25%
1 год
5.42%
3 года*
8.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPAC.L и VRPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		2.04%6.34%10.84%9.27%-9.70%3.64%4.81%17.14%-1.27%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		2.25%6.33%10.82%9.27%-9.73%3.63%4.19%17.74%-1.21%

Correlation

The correlation between VPAC.L and VRPS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.89

Over the past year, the correlation between VPAC.L and VRPS.L has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VPAC.L:
VPAC.L с MINT.LVPAC.L с FLXK.LVPAC.L с WNRG.LVPAC.L с FLES.LVPAC.L с G500.LVPAC.L с HKOD.LVPAC.L с SPXS.L
Часто сравнивают с VRPS.L:
VRPS.L с MINT.LVRPS.L с FLES.LVRPS.L с QUID.LVRPS.L с MIST.LVRPS.L с SPXP.LVRPS.L с EQGB.LVRPS.L с FTWG.L

Доходность на риск

VPAC.L vs. VRPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPAC.L
Ранг доходности на риск VPAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPAC.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPAC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPAC.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPAC.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VRPS.L
Ранг доходности на риск VRPS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRPS.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRPS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRPS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRPS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPAC.L c VRPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPAC.LVRPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

9.42

+0.56

VPAC.L vs. VRPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPAC.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRPS.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPAC.L и VRPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPAC.L и VRPS.L

Максимальная просадка VPAC.L за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VRPS.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAC.L и VRPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPAC.LVRPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-34.22%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.11%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-3.45%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-13.90%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.23%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.22%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.57%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VPAC.L и VRPS.L

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VPAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPAC.LVRPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.82%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

3.88%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

5.34%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

10.84%

+0.16%

Сравнение комиссий VPAC.L и VRPS.L

И VPAC.L, и VRPS.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPAC.L и VRPS.L

VPAC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)		5.13%4.99%4.98%4.97%4.60%3.72%3.97%4.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VPAC.L and VRPS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPAC.L and VRPS.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

Both ETFs track ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPAC.L и VRPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор