- ISIN
- IE00BHJYDT11
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 10 дек. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPAC.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции VPAC.L — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPAC.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) показал доход в 2.04% с начала года и 5.21% за последние 12 месяцев.
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VPAC.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VPAC.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.61% | -1.68% | 1.72% | 0.61% | 0.30% | -0.08% | 2.04% | |||||
| 2025 | 0.87% | 0.34% | -0.32% | -0.94% | 1.37% | 1.31% | 0.76% | 0.49% | 1.54% | 0.22% | -0.09% | 0.62% | 6.34% |
| 2024 | 2.28% | 0.53% | 1.43% | -1.14% | 2.07% | 0.69% | 0.69% | 1.25% | 1.55% | -0.11% | 1.05% | 0.09% | 10.84% |
| 2023 | 5.73% | -1.04% | -4.04% | 1.06% | -0.66% | 1.36% | 2.58% | -0.50% | -0.34% | -2.46% | 4.81% | 2.84% | 9.27% |
| 2022 | -1.84% | -2.44% | -0.37% | -2.70% | -2.12% | -3.37% | 4.22% | -0.19% | -3.23% | -0.73% | 2.25% | 0.65% | -9.70% |
| 2021 | -0.08% | -0.63% | 1.18% | 1.21% | 0.60% | 0.84% | 0.72% | 0.27% | 0.05% | -0.35% | -1.30% | 1.12% | 3.64% |
Метрики бенчмарка
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.28, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2018.
- This ETF participated in 35.11% of S&P 500 Index downside but only 30.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 30.67%
- Участие в снижении
- 35.11%
Комиссия
Комиссия VPAC.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPAC.L имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPAC.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.71 | +0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 34.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.25%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.89%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-3.40%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 3d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.02%март 2026 г. | 1mo | 1mo 12d | 2mo 12dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.58%янв. 2025 г. | 25d | 17d | 1mo 12dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| VPAC.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -56.78% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -18.90% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -25.43% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.00% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -10.70% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.09% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPAC.L
Добавьте Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPAC.L