Сравнение VPAC.L с NXTG.L
VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VPAC.L returned 3.51%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VPAC.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности VPAC.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPAC.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPAC.L показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам VPAC.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 4.81% | 17.14% | -1.27% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -5.45% |
Correlation
The correlation between VPAC.L and NXTG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPAC.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
VPAC.L
NXTG.L
Сравнение VPAC.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPAC.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.95 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 4.05 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPAC.L и NXTG.L
Максимальная просадка VPAC.L за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPAC.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPAC.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.25% | -54.89% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -24.85% | +22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.40% | -32.80% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -45.46% | +31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -13.73% | +13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -26.86% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 11.97% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPAC.L и NXTG.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) составляет 0.74%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что VPAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPAC.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 6.71% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 17.05% | -14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 47.07% | -43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 44.56% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 34.75% | -23.75% |
Сравнение комиссий VPAC.L и NXTG.L
VPAC.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPAC.L и NXTG.L
Ни VPAC.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VPAC.L and NXTG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPAC.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPAC.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
VPAC.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NXTG.L is Technology Equities. VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for VPAC.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для VPAC.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор