PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLB с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLB с MYCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street. SPLB is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, SPLB returned 7.56% vs 4.60% for MYCF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.

Доходность

Сравнение доходности SPLB и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.

SPLB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.06%
1 год
7.56%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
2.23%

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLB и MYCF

2026 (YTD)20252024
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		0.92%7.05%-6.93%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%

Correlation

The correlation between SPLB and MYCF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с TLT
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR

Доходность на риск

SPLB vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLBMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
6.98

-6.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
13.23

-11.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

3.22

-2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

38.53

-37.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

164.09

-160.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLB vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MYCF равного 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLBMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

6.98

-6.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

4.12

-3.68

Просадки

Сравнение просадок SPLB и MYCF

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и MYCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLBMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-0.60%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-0.12%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

0.00%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.03%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.03%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и MYCF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SPLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLBMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.15%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

0.43%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

0.66%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

1.09%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

1.09%

+11.86%

Сравнение комиссий SPLB и MYCF

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и MYCF

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности MYCF в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.38%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Часто задаваемые вопросы

SPLB and MYCF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLB has higher volatility (2.36%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs MYCF's -0.60%.

On 1-year performance, SPLB leads with 7.56% vs 4.60% for MYCF. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPLB has performed better with a 7.56% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

SPLB has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.40% for MYCF.

Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.15% for MYCF.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLB и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор