Сравнение SPIT с DVQQ
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SPIT is actively managed, while DVQQ is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DVQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у DVQQ с доходностью 14.40%.
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVQQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и DVQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 14.40% | -1.31% |
Correlation
The correlation between SPIT and DVQQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DVQQ — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVQQ
Сравнение SPIT c DVQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | DVQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DVQQ
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DVQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -25.28% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.11% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -7.17% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DVQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DVQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 24.14% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.98% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 24.98% | +1.66% |
Сравнение комиссий SPIT и DVQQ
SPIT берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DVQQ
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DVQQ в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DVQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: F/m Investments and WEBs. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.94% for DVQQ.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DVQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор