PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPINX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPINX с SWPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPINX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPINX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-7.09%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPINX показывает доходность -7.09%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPINX имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.

SPINX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-7.09%
6 месяцев
-4.55%
1 год
14.42%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.59%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с trbcxSPINX с PEOPX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий SPINX и SWPPX

SPINX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SPINX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPINX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.97

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

7.29

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPINX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPINX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPINX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между SPINX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPINX и SWPPX

Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.81%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SPINX и SWPPX

Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.06%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.10%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-24.51%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.80%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-6.26%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-10.00%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.52%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPINX и SWPPX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) составляет 4.25%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.36%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

9.55%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.32%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

16.94%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.21%

+2.71%