Сравнение SPIN с ARMW
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 2.53% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SPIN and ARMW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение распределения секторов SPIN и ARMW
Секторы
SPIN
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
SPIN
ARMW
Коммуникационные услуги
SPIN
ARMW
-
Финансовые услуги
SPIN
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
SPIN
ARMW
-
Здравоохранение
SPIN
ARMW
-
Промышленность
SPIN
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
SPIN
ARMW
-
Энергетика
SPIN
ARMW
-
Коммунальные услуги
SPIN
ARMW
-
Сырьевые материалы
SPIN
ARMW
-
Недвижимость
SPIN
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SPIN
ARMW
Сравнение SPIN c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 4.96 | -4.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и ARMW
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -48.47% | +31.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -26.55% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 88.46% | -77.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 88.46% | -74.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 88.46% | -74.15% |
Сравнение комиссий SPIN и ARMW
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и ARMW
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and ARMW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор