Сравнение SPIN с AMDY
SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPIN returned 14.96% vs 203.83% for AMDY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIN charges 0.25%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SPIN и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIN и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 14.14% | 6.47% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -9.04% |
Correlation
The correlation between SPIN and AMDY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SPIN and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIN vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SPIN
AMDY
Сравнение SPIN c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIN | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 7.44 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 16.58 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIN и AMDY
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIN | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -53.92% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -27.59% | +17.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -4.73% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -17.78% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 12.35% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и AMDY
Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 4.22%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIN | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 21.35% | -17.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 43.63% | -34.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 56.19% | -45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 46.93% | -32.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 46.93% | -32.50% |
Сравнение комиссий SPIN и AMDY
SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и AMDY
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIN and AMDY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to SPIN (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs 14.96% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPIN и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор