PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-7.22%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%20.03%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

SPIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.00%
1 год
13.56%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.62%
10 лет*
12.99%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий SPIIX и VSTSX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SPIIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

7.25

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPIIX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и VSTSX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		9.08%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и VSTSX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-34.97%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-25.35%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.21%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.97%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и VSTSX

Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.49%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.79%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.61%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.37%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.86%

-0.02%