PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		-4.52%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SPIIX показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SPIIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 16.91% соответственно.

SPIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.57%
1 год
16.44%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.32%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SGYAXSPIIX с SIEMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SPIIX и VPMAX

SPIIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPIIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.78

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.30

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.76

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

16.16

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между SPIIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIIX и VPMAX

Дивидендная доходность SPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		8.82%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SPIIX и VPMAX

Максимальная просадка SPIIX за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-48.32%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-13.75%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-25.21%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-32.65%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-8.80%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.20%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIIX и VPMAX

Текущая волатильность для SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SPIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.72%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

22.09%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

28.98%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

20.17%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.11%

-1.25%