Сравнение SPIDX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -13.65% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIDX показывает доходность -4.42%, а BSPPX немного ниже – -4.62%.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и BSPPX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
SPIDX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
SPIDX
BSPPX
Сравнение SPIDX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.01 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и BSPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и BSPPX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и BSPPX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -33.76% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.11% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -24.70% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.49% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -5.32% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и BSPPX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 5.34% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.46% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.22% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.88% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.88% | -1.81% |