PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPICHA.SW с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPICHA.SW с JAAAX

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SPICHA.SW (UBS Core SPI ETF CHF dis) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index (SPI), while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 8.36%/yr vs 2.08%/yr for JAAAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности SPICHA.SW и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS Core SPI ETF CHF dis (SPICHA.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 2.08% соответственно.

SPICHA.SW

1 день
0.00%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
9.99%
С начала года
9.82%
1 год
19.78%
3 года*
10.54%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.36%
Всё время*
8.68%

JAAAX

1 день
0.31%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
7.61%
С начала года
7.97%
1 год
10.73%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.71%
10 лет*
2.08%
Всё время*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPICHA.SW
UBS Core SPI ETF CHF dis		9.82%17.65%6.05%5.82%-16.70%23.29%3.83%29.94%-8.35%19.42%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		7.97%-7.22%14.99%-3.63%-1.79%7.86%-4.44%7.10%-3.15%1.60%

Correlation

The correlation between SPICHA.SW and JAAAX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2011 г.

0.25

The correlation between SPICHA.SW and JAAAX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core SPI ETF CHF dis

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с CHSPI.SWSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с MEUD.LSPICHA.SW с IMEA.SW
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

SPICHA.SW vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPICHA.SW c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core SPI ETF CHF dis (SPICHA.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPICHA.SWJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.43

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.99

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.58

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

9.91

-2.67

SPICHA.SW vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPICHA.SW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPICHA.SW и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPICHA.SW и JAAAX

Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPICHA.SWJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-31.33%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.07%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.81%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-14.81%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-14.81%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-2.20%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.02%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.06%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPICHA.SW и JAAAX

UBS Core SPI ETF CHF dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPICHA.SWJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.87%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

5.53%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

7.34%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

8.77%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

8.35%

+5.42%

Сравнение комиссий SPICHA.SW и JAAAX

SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPICHA.SW и JAAAX

Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности JAAAX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.44%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
SPICHA.SW
UBS Core SPI ETF CHF dis		2.45%2.64%2.96%2.94%2.83%2.26%2.55%2.60%3.21%2.62%3.04%2.87%

Часто задаваемые вопросы

SPICHA.SW and JAAAX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор