PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPICHA.SW с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPICHA.SW с JAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, SPICHA.SW returned 7.70%/yr vs 2.12%/yr for JAAAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPICHA.SW charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности SPICHA.SW и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPICHA.SW торгуется в CHF, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPICHA.SW показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SPICHA.SW превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 2.12% соответственно.

SPICHA.SW

1 день
0.82%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.22%
6 месяцев
5.76%
1 год
10.76%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.70%

JAAAX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.83%
6 месяцев
4.59%
1 год
7.29%
3 года*
2.58%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPICHA.SW и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		3.22%17.65%6.05%5.82%-16.70%23.29%3.83%29.94%-8.35%19.42%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.83%-7.22%14.99%-3.63%-1.79%7.86%-4.44%7.10%-3.15%1.60%

Correlation

The correlation between SPICHA.SW and JAAAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г.

0.25

The correlation between SPICHA.SW and JAAAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с SPICHA.SW:
SPICHA.SW с CHDVD.SWSPICHA.SW с VTSPICHA.SW с VOOSPICHA.SW с CHSPI.SWSPICHA.SW с VXUSSPICHA.SW с MEUD.LSPICHA.SW с IHYG.L
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

SPICHA.SW vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPICHA.SW
Ранг доходности на риск SPICHA.SW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPICHA.SW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPICHA.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPICHA.SW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPICHA.SW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPICHA.SW c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPICHA.SWJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.43

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.84

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

5.82

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPICHA.SW vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPICHA.SW на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPICHA.SW и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPICHA.SWJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.25

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SPICHA.SW и JAAAX

Максимальная просадка SPICHA.SW за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки JAAAX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPICHA.SW и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPICHA.SWJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-31.33%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-4.07%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.90%

-14.81%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-14.81%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-14.81%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.14%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-5.04%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.28%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPICHA.SW и JAAAX

UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что SPICHA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPICHA.SWJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.76%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

5.44%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

7.32%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

8.79%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

8.35%

+5.57%

Сравнение комиссий SPICHA.SW и JAAAX

SPICHA.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPICHA.SW и JAAAX

Дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности JAAAX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.44%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
SPICHA.SW
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis		2.20%2.64%2.96%2.94%2.83%2.26%2.55%2.60%3.21%2.62%3.04%2.87%

Часто задаваемые вопросы

SPICHA.SW and JAAAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPICHA.SW и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор