PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIB с MYCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIB с MYCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from State Street. SPIB is passively managed, while MYCF is actively managed. Over the past year, SPIB returned 5.27% vs 4.60% for MYCF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPIB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.

Доходность

Сравнение доходности SPIB и MYCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIB показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MYCF с доходностью 1.63%.

SPIB

1 день
-0.09%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.27%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.79%
10 лет*
2.86%

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIB и MYCF

2026 (YTD)20252024
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		0.46%7.91%-1.59%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%

Correlation

The correlation between SPIB and MYCF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.49

The correlation between SPIB and MYCF shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPIB:
SPIB с VCITSPIB с SPBOSPIB с USHYSPIB с SCHISPIB с SPLBSPIB с LQDSPIB с BND
Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR

Доходность на риск

SPIB vs. MYCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIB
Ранг доходности на риск SPIB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIB c MYCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIBMYCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
6.98

-5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
13.23

-10.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

3.22

-1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

38.53

-35.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

164.09

-154.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIB vs. MYCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIB на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа MYCF равного 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIB и MYCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIBMYCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

6.98

-5.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

4.12

-3.25

Просадки

Сравнение просадок SPIB и MYCF

Максимальная просадка SPIB за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIB и MYCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPIBMYCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.94%

-0.60%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-0.12%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.03%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.03%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIB и MYCF

SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SPIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPIBMYCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

0.43%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

0.66%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

1.09%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

1.09%

+3.51%

Сравнение комиссий SPIB и MYCF

SPIB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MYCF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIB и MYCF

Дивидендная доходность SPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности MYCF в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.46%4.42%4.41%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.04%2.79%2.68%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SPIB and MYCF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIB has higher volatility (0.93%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, SPIB dropped -14.94% vs MYCF's -0.60%.

On 1-year performance, SPIB leads with 5.27% vs 4.60% for MYCF. On fees, SPIB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIB has performed better with a 5.27% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

SPIB has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.40% for MYCF.

Their fees differ too: 0.07% for SPIB and 0.15% for MYCF.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIB и MYCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор