PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIAX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		-4.46%17.23%24.34%25.63%-18.56%27.99%17.84%30.78%-4.97%21.13%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SPIAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 13.46% против 18.10% соответственно.

SPIAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-2.37%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.46%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index A

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SPIAX:
SPIAX с VOOSPIAX с PLFIXSPIAX с MIEYXSPIAX с ^GSPCSPIAX с BSPIXSPIAX с ACEIXSPIAX с ACSTX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий SPIAX и OPGSX

SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A

Доходность на риск

SPIAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIAX
Ранг доходности на риск SPIAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.49

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.77

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.94

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

15.50

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.49

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPIAX и OPGSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIAX и OPGSX

Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIAX
Invesco S&P 500 Index A		1.06%1.01%1.08%1.04%1.07%1.90%1.26%1.93%2.59%1.28%1.28%1.53%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIAX и OPGSX

Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.47%

-80.04%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-29.01%

+16.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-47.09%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-47.09%

+13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-19.81%

+13.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-29.33%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.38%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

16.75%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

35.48%

-25.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

43.40%

-25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

33.09%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

32.99%

-14.92%