Сравнение SPHY с VGHY
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. SPHY is passively managed, while VGHY is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 2.02%.
SPHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.94%
VGHY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.23% | 1.35% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 2.02% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SPHY and VGHY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. VGHY — Ранг доходности на риск
SPHY
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPHY c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и VGHY
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -2.66% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.09% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -0.41% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 4.11% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.11% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.11% | +3.72% |
Сравнение комиссий SPHY и VGHY
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и VGHY
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности VGHY в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.22% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 4.48% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and VGHY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
SPHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 4.48% for VGHY.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор