PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

SPHQ и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.33%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.22%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-4.41%18.98%23.52%27.95%-18.66%32.29%18.23%
Разные валюты инструментов

SPHQ торгуется в USD, в то время как 4UBQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4UBQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у 4UBQ.DE с доходностью -4.41%.

SPHQ

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.08%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.43%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.67%
10 лет*
13.65%

4UBQ.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
19.11%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L4UBQ.DE с SCHD

Сравнение комиссий SPHQ и 4UBQ.DE

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SPHQ vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQ4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.67

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

11.77

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQ4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.95

-0.45

Корреляция

Корреляция между SPHQ и 4UBQ.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.19%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и 4UBQ.DE

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQ4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-23.35%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.72%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-23.35%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.75%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-4.12%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и 4UBQ.DE

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQ4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.36%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.48%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

16.92%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.10%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.24%

+1.57%