PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 4UBQ.DE с VUSA.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 4UBQ.DE и VUSA.AS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение 4UBQ.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

4UBQ.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 4UBQ.DE или VUSA.AS.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4UBQ.DE:

0.25

VUSA.AS:

0.45

Коэф-т Сортино

4UBQ.DE:

0.39

VUSA.AS:

0.57

Коэф-т Омега

4UBQ.DE:

1.06

VUSA.AS:

1.08

Коэф-т Кальмара

4UBQ.DE:

0.16

VUSA.AS:

0.27

Коэф-т Мартина

4UBQ.DE:

0.50

VUSA.AS:

0.85

Индекс Язвы

4UBQ.DE:

7.57%

VUSA.AS:

7.39%

Дневная вол-ть

4UBQ.DE:

18.77%

VUSA.AS:

18.85%

Макс. просадка

4UBQ.DE:

-23.35%

VUSA.AS:

-33.64%

Текущая просадка

4UBQ.DE:

-13.08%

VUSA.AS:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -9.16%.

4UBQ.DE

С начала года

-10.41%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

-12.48%

1 год

4.73%

3 года

11.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUSA.AS

С начала года

-9.16%

1 месяц

3.21%

6 месяцев

-10.09%

1 год

8.51%

3 года

11.71%

5 лет

14.58%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и VUSA.AS

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 4UBQ.DE и VUSA.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 4UBQ.DE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.AS
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.AS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 4UBQ.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и VUSA.AS

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.11%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и VUSA.AS

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) имеют волатильность 5.43% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...