Сравнение 4UBQ.DE с SCHD
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 14.96%/yr vs 9.77%/yr for SCHD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.40%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 12.38% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 7.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 22.40% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 16.60% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and SCHD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between 4UBQ.DE and SCHD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
SCHD
Сравнение 4UBQ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4UBQ.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 7.18 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 18.01 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и SCHD
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -32.28% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.15% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.10% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.41% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.65% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SCHD
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.53% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.54% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.62% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 14.58% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.44% | -1.95% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.28% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and SCHD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.
4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор