PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 4UBQ.DE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 4UBQ.DE и SCHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.87%
7.86%
4UBQ.DE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4UBQ.DE:

2.67

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

4UBQ.DE:

3.58

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

4UBQ.DE:

1.53

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

4UBQ.DE:

3.73

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

4UBQ.DE:

15.60

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

4UBQ.DE:

2.09%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

4UBQ.DE:

12.21%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

4UBQ.DE:

-32.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

4UBQ.DE:

-1.89%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 32.17%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%.


4UBQ.DE

С начала года

32.17%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

10.58%

1 год

32.85%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SCHD

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
График комиссии 4UBQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 4UBQ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4UBQ.DE, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.280.96
Коэффициент Сортино 4UBQ.DE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.131.44
Коэффициент Омега 4UBQ.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.17
Коэффициент Кальмара 4UBQ.DE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.651.35
Коэффициент Мартина 4UBQ.DE, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.464.61
4UBQ.DE
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28
0.96
4UBQ.DE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SCHD

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и SCHD

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.80%
-6.72%
4UBQ.DE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SCHD

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.64%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64%
3.70%
4UBQ.DE
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab