Сравнение 4UBQ.DE с SCHD
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 15.51%/yr vs 9.51%/yr for SCHD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 8.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.08% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 17.41% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and SCHD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between 4UBQ.DE and SCHD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
SCHD
Сравнение 4UBQ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBQ.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 6.57 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 15.77 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.65 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и SCHD
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -32.28% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.15% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.43% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.73% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SCHD
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.81% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.76% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.44% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 11.67% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.59% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.44% | -2.05% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and SCHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.
4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор