Сравнение 4UBQ.DE с SCHD
4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 14.30%/yr vs 10.13%/yr for SCHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности 4UBQ.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4UBQ.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%.
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 12.74% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 7.99% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 16.60% |
Correlation
The correlation between 4UBQ.DE and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between 4UBQ.DE and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBQ.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
4UBQ.DE
SCHD
Сравнение 4UBQ.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4UBQ.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 6.74 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 16.98 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4UBQ.DE и SCHD
Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -32.28% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.15% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.40% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.40% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.65% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBQ.DE и SCHD
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) составляет 2.31%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что 4UBQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBQ.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.02% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 8.73% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 11.75% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.62% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.45% | -2.03% |
Сравнение комиссий 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и SCHD
4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
4UBQ.DE and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.
4UBQ.DE is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: UBS and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор