Сравнение SPHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.85% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.83% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.26%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и PRCPX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
SPHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
SPHIX
PRCPX
Сравнение SPHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.47 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 5.52 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.93 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.53 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 21.08 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.47 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и PRCPX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.01% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и PRCPX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -23.07% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -3.03% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -14.34% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -23.07% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.16% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.65% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и PRCPX
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.52% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.11% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.79% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.45% | +0.34% |