PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund
-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.83% соответственно.


SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий SPHIX и PRCPX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

SPHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHIXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

3.47

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

5.52

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.93

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

4.53

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

21.08

-10.41

SPHIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.47

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.23

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.88

+0.56

Корреляция

Корреляция между SPHIX и PRCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и PRCPX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund
6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и PRCPX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-23.07%

-8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.03%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-14.34%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-23.07%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.74%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.16%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.65%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и PRCPX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.10%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.52%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

4.11%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.79%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.45%

+0.34%