Сравнение SPHIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.85% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.23% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.26%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и FSKAX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SPHIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SPHIX
FSKAX
Сравнение SPHIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.29 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.04 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.05 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.83 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и FSKAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FSKAX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.01% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FSKAX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.42% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.39% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -35.01% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -8.92% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.05% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.57% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.42% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 9.40% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 18.50% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 17.38% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.42% | -12.63% |