Сравнение SPHIX с FSKAX
SPHIX (Fidelity High Income Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - SPHIX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, SPHIX returned 5.28%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPHIX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.28% против 15.09% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.28%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SPHIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 3.57% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between SPHIX and FSKAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between SPHIX and FSKAX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SPHIX
FSKAX
Сравнение SPHIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.44 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 3.38 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.56 | 15.52 | +9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32 | 2.46 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.85 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FSKAX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.01% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -8.92% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.15% | -19.43% | +15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.39% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -35.01% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.02% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.94% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FSKAX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 2.97% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 9.23% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 12.26% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 17.41% | -12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.46% | -12.67% |
Сравнение комиссий SPHIX и FSKAX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FSKAX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
SPHIX Fidelity High Income Fund | 6.38% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPHIX and FSKAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSKAX has higher volatility (2.97%) compared to SPHIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPHIX dropped -31.36% vs FSKAX's -35.01%.
SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHIX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор