PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с CWFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.85%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.40%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SPHIX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 4.00% соответственно.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.57%
1 год
8.03%
3 года*
8.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.26%

CWFIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.08%
3 года*
6.16%
5 лет*
3.68%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с IPHYXCWFIX с FAGIXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий SPHIX и CWFIX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.99

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

4.25

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.80

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.72

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

17.45

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWFIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.99

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.08

+0.36

Корреляция

Корреляция между SPHIX и CWFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и CWFIX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности CWFIX в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.01%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.22%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и CWFIX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-12.41%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.37%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-6.36%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-12.41%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.03%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-0.87%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и CWFIX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.70%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

1.03%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

1.71%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

2.75%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

3.09%

+2.70%