PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с SWDA.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.65%/yr vs 13.33%/yr for SWDA.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPHD торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции SPHD уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.33% соответственно.

SPHD

1 день
1.10%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.74%
6 месяцев
9.46%
1 год
13.98%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.65%

SWDA.L

1 день
1.39%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.34%
6 месяцев
9.57%
1 год
23.98%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		9.74%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		8.34%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.23%22.42%

Correlation

The correlation between SPHD and SWDA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SPHD and SWDA.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

SPHD vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.96

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.91

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.66

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

11.48

-7.12

SPHD vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и SWDA.L

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-45.69%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.59%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-17.07%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-26.50%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.61%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.75%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-11.21%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.00%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и SWDA.L

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.28%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.94%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

11.67%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.35%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

15.83%

+1.82%

Сравнение комиссий SPHD и SWDA.L

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и SWDA.L

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.40%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and SWDA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD is categorized as Dividend, while SWDA.L is Global Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор