PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWDA.L с EUN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и EUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDA.L и EUN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS
1.49%23.34%2.83%12.45%4.23%17.70%-1.02%20.48%-9.23%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у EUN.L с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции SWDA.L превзошли акции EUN.L по среднегодовой доходности: 12.86% против 10.12% соответственно.


SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%

EUN.L

1 день
2.25%
1 месяц
-4.39%
С начала года
1.49%
6 месяцев
6.58%
1 год
15.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares STOXX Europe 50 UCITS

Сравнение комиссий SWDA.L и EUN.L

SWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUN.L в 0.35%.


Доходность на риск

SWDA.L vs. EUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EUN.L
Ранг доходности на риск EUN.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c EUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWDA.LEUN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.52

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

5.70

+3.70

SWDA.L vs. EUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и EUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWDA.LEUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.87

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.69

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Корреляция

Корреляция между SWDA.L и EUN.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и EUN.L

SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS
2.34%2.35%2.76%2.54%2.51%2.27%2.39%3.08%3.47%3.17%3.17%2.99%

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и EUN.L

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки EUN.L в -45.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и EUN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SWDA.LEUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-45.10%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-10.70%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-13.31%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-26.13%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-6.61%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.72%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.85%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и EUN.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWDA.LEUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.47%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

9.37%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

14.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.42%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.73%

-0.22%