Сравнение SWDA.L с IUSQ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).
SWDA.L и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWDA.L и IUSQ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDA.L и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.30% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.16% | 14.69% | 19.10% | 16.20% | -8.85% | 20.02% | 10.86% | 23.38% | -4.65% | 13.80% |
Разные валюты инструментов
SWDA.L торгуется в GBp, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SWDA.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции IUSQ.DE немного отстают с 12.35%.
SWDA.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.86%
IUSQ.DE
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDA.L и IUSQ.DE
И SWDA.L, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDA.L vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
SWDA.L
IUSQ.DE
Сравнение SWDA.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDA.L | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.48 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 10.14 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDA.L | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWDA.L и IUSQ.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDA.L и IUSQ.DE
Ни SWDA.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SWDA.L и IUSQ.DE
Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IUSQ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDA.L | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.58% | -33.60% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -13.21% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -21.25% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.58% | -33.60% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -3.90% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.23% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.95% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDA.L и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDA.L | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.74% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 8.69% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 15.28% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.55% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.82% | -0.31% |