PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWDA.L с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWDA.L и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWDA.L и IUSQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.16%14.69%19.10%16.20%-8.85%20.02%10.86%23.38%-4.65%13.80%
Разные валюты инструментов

SWDA.L торгуется в GBp, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SWDA.L показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDA.L имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции IUSQ.DE немного отстают с 12.35%.


SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%

IUSQ.DE

1 день
2.34%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
19.05%
3 года*
14.84%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий SWDA.L и IUSQ.DE

И SWDA.L, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SWDA.L vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDA.L c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWDA.LIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.74

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.48

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

10.14

-0.74

SWDA.L vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDA.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSQ.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDA.L и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWDA.LIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.24

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.73

+0.11

Корреляция

Корреляция между SWDA.L и IUSQ.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDA.L и IUSQ.DE

Ни SWDA.L, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWDA.L и IUSQ.DE

Максимальная просадка SWDA.L за все время составила -25.58%, примерно равная максимальной просадке IUSQ.DE в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDA.L и IUSQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SWDA.LIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-33.60%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-13.21%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.50%

-21.25%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

-33.60%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.90%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.23%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDA.L и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) составляет 4.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWDA.LIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.74%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

8.69%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

15.28%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.55%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

14.82%

-0.31%