PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с FHBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с FHBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and FHBZX (Fidelity Freedom Blend Income Fund) are both funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while FHBZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SPHD returned 5.48%/yr vs 3.09%/yr for FHBZX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for FHBZX.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и FHBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FHBZX с доходностью 4.97%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

FHBZX

1 день
0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.55%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и FHBZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-7.09%
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		4.97%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%

Correlation

The correlation between SPHD and FHBZX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с LTSTXFHBZX с FXAIXFHBZX с FSNKXFHBZX с FHAHX

Доходность на риск

SPHD vs. FHBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c FHBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDFHBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.55

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.75

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.19

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

13.98

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. FHBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FHBZX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и FHBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDFHBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.55

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPHD и FHBZX

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки FHBZX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и FHBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDFHBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-16.21%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-3.63%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-5.03%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.21%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

0.00%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.32%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.83%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и FHBZX

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDFHBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.90%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

3.85%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

4.55%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

5.38%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

5.00%

+12.64%

Сравнение комиссий SPHD и FHBZX

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FHBZX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и FHBZX

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности FHBZX в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		2.96%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and FHBZX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FHBZX (1.90%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs FHBZX's -16.21%.

FHBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и FHBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор