PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHBZX с FSNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHBZX с FSNKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHBZX (Fidelity Freedom Blend Income Fund) and FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FHBZX returned 3.09%/yr vs 3.75%/yr for FSNKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FHBZX charges 0.41%/yr vs 0.44%/yr for FSNKX.

Доходность

Сравнение доходности FHBZX и FSNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHBZX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FSNKX с доходностью 5.34%.

FHBZX

1 день
0.18%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.55%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

FSNKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
12.71%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHBZX и FSNKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		4.97%10.12%4.11%8.07%-11.70%2.84%8.57%10.47%-2.39%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.34%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%14.40%-4.96%

Correlation

The correlation between FHBZX and FSNKX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between FHBZX and FSNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend Income Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FHBZX:
FHBZX с SPHDFHBZX с FZROXFHBZX с SCHDFHBZX с QQQFHBZX с LTSTXFHBZX с FXAIXFHBZX с FHAHX
Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с PLTQXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTXFSNKX с FBGRX

Доходность на риск

FHBZX vs. FSNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHBZX
Ранг доходности на риск FHBZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHBZX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHBZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHBZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHBZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHBZX c FSNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHBZXFSNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.77

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.22

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

14.11

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHBZX vs. FSNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHBZX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHBZX и FSNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHBZXFSNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FHBZX и FSNKX

Максимальная просадка FHBZX за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки FSNKX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHBZX и FSNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHBZXFSNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-18.31%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.00%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-5.76%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-18.31%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.61%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.91%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHBZX и FSNKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend Income Fund (FHBZX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FHBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHBZXFSNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.20%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

5.01%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.40%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.44%

-1.44%

Сравнение комиссий FHBZX и FSNKX

FHBZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSNKX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHBZX и FSNKX

Дивидендная доходность FHBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FSNKX в 4.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHBZX
Fidelity Freedom Blend Income Fund		2.96%3.25%3.03%2.85%4.58%3.94%2.57%2.36%1.26%0.00%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.68%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FHBZX and FSNKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSNKX has higher volatility (2.00%) compared to FHBZX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FHBZX dropped -16.21% vs FSNKX's -18.31%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHBZX и FSNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор