PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с RSPT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 19.46%/yr vs 22.05%/yr for RSPT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 29.05%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции SPHB уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 19.46% против 22.05% соответственно.

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between SPHB and RSPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.85

The correlation between SPHB and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и RSPT

Секторы
SPHB
RSPT

Технологии

46.2%
97.6%

Промышленность

14.8%
0.9%

Финансовые услуги

13.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.2%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
46.2%
RSPT
97.6%

Промышленность

SPHB
14.8%
RSPT
0.9%

Финансовые услуги

SPHB
13.2%
RSPT
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.7%
RSPT

-

Здравоохранение

SPHB
4.9%
RSPT

-

Коммуникационные услуги

SPHB
2.5%
RSPT

-

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
RSPT

-

Коммунальные услуги

SPHB
2.4%
RSPT

-

Энергетика

SPHB
2.2%
RSPT
1.4%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
RSPT

-

Недвижимость

SPHB

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

SPHB vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.53

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

5.24

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.17

17.83

+4.34

SPHB vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и RSPT

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-58.91%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.47%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-26.62%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-32.49%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-33.67%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.58%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.89%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.36%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) составляет 11.78%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что SPHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

12.54%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

19.81%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

23.79%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

24.52%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.54%

23.94%

+4.60%

Сравнение комиссий SPHB и RSPT

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и RSPT

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPHB and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (12.54%) compared to SPHB (11.78%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 22.05% vs 19.46% for SPHB. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 22.05% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

SPHB has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.26% for RSPT.

SPHB is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.40% for RSPT.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор