Сравнение SPHB с PMJA
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPHB is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, SPHB returned 62.78% vs 7.11% for PMJA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у PMJA с доходностью 2.26%.
SPHB
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 26.31%
- 1 год
- 62.78%
- 3 года*
- 28.21%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 19.46%
PMJA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHB и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 29.05% | 32.87% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.26% | 6.76% |
Correlation
The correlation between SPHB and PMJA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between SPHB and PMJA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHB vs. PMJA — Ранг доходности на риск
SPHB
PMJA
Сравнение SPHB c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHB | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.79 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 4.91 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.17 | 24.37 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHB и PMJA
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHB | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -2.98% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -1.45% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -0.22% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.33% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 0.29% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и PMJA
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHB | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 0.54% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 1.57% | +18.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 2.04% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 2.83% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 2.83% | +25.71% |
Сравнение комиссий SPHB и PMJA
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и PMJA
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.54% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPHB and PMJA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (11.78%) compared to PMJA (0.54%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, SPHB leads with 62.78% vs 7.11% for PMJA. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHB has performed better with a 62.78% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMJA.
SPHB has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for PMJA.
SPHB is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHB и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор