Сравнение SPHB с CSSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX).
SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. CSSPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHB и CSSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и CSSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 1.41% | 10.61% | 0.84% | 10.75% | -25.08% | 26.46% | -2.35% | 24.80% | -3.86% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CSSPX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции CSSPX по среднегодовой доходности: 16.61% против 4.68% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
CSSPX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и CSSPX
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.
Доходность на риск
SPHB vs. CSSPX — Ранг доходности на риск
SPHB
CSSPX
Сравнение SPHB c CSSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | CSSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.74 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.09 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.02 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.95 | +10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.74 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и CSSPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и CSSPX
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CSSPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
CSSPX Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. | 3.41% | 3.46% | 2.78% | 2.85% | 3.02% | 3.21% | 2.41% | 8.61% | 3.95% | 2.79% | 6.89% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и CSSPX
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки CSSPX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и CSSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -40.47% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -10.29% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -32.72% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -40.47% | -6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.26% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -8.47% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.66% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и CSSPX
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | CSSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.60% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 8.36% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 14.06% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 15.89% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 16.99% | +11.42% |