PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGTX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGTX с ASFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGTX (Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - SPGTX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, SPGTX returned 10.51%/yr vs 2.84%/yr for ASFYX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SPGTX charges 0.42%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности SPGTX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGTX показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%.

SPGTX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.40%
С начала года
13.74%
6 месяцев
14.98%
1 год
30.03%
3 года*
20.47%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGTX и ASFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGTX
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund		13.74%22.41%10.43%20.78%-14.10%19.43%8.53%24.65%-6.33%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%1.80%

Correlation

The correlation between SPGTX and ASFYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.15

Over the past year, SPGTX and ASFYX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с SPGTX:
SPGTX с LVAGXSPGTX с GQRIXSPGTX с GWOAXSPGTX с FASGXSPGTX с NASDXSPGTX с SSGLXSPGTX с LVAFX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

SPGTX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGTX
Ранг доходности на риск SPGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGTX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGTXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.27

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.01

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

5.08

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

18.34

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGTX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGTX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGTX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGTXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Просадки

Сравнение просадок SPGTX и ASFYX

Максимальная просадка SPGTX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGTX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGTXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-36.43%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.24%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-30.32%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-36.43%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-18.22%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-13.18%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.45%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGTX и ASFYX

Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеют волатильность 3.62% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGTXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.66%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.52%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

11.76%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.76%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

12.71%

+3.70%

Сравнение комиссий SPGTX и ASFYX

SPGTX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGTX и ASFYX

Дивидендная доходность SPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
SPGTX
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund		3.19%3.62%3.74%2.12%1.76%1.56%1.22%1.24%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGTX and ASFYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.66%) compared to SPGTX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SPGTX dropped -35.10% vs ASFYX's -36.43%.

SPGTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGTX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор