- ISIN
- US87190B4095
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 11 нояб. 2018 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPGTX
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции SPGTX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,638.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) показал доход в 12.47% с начала года и 26.66% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SPGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPGTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.05% | -5.98% | 8.15% | 3.82% | -0.92% | 12.47% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -0.25% | -2.71% | 0.32% | 5.48% | 4.22% | 0.65% | 3.62% | 2.87% | 0.66% | 1.09% | 1.42% | 22.41% |
| 2024 | -2.49% | 3.90% | 3.96% | -3.61% | 4.22% | 0.26% | 3.13% | 1.52% | 1.62% | -1.10% | 3.10% | -4.03% | 10.43% |
| 2023 | 7.19% | -3.05% | 1.02% | 0.93% | -2.78% | 6.26% | 4.18% | -2.87% | -3.32% | -3.20% | 7.88% | 7.99% | 20.78% |
| 2022 | -3.66% | -1.65% | 1.46% | -6.46% | 1.30% | -8.78% | 5.98% | -3.45% | -9.49% | 7.08% | 8.62% | -4.05% | -14.10% |
| 2021 | 0.16% | 3.64% | 4.14% | 3.68% | 2.17% | -0.00% | 0.21% | 2.05% | -3.88% | 4.03% | -2.56% | 4.66% | 19.43% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.66, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2018.
- This fund participated in 90.71% of S&P 500 Index downside but only 86.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 86.70%
- Участие в снижении
- 90.71%
Комиссия
Комиссия SPGTX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGTX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.29 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 10.09 | +2.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.58 | $0.31 | $0.22 | $0.23 | $0.15 | $0.14 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.22% | 3.62% | 3.74% | 2.12% | 1.76% | 1.56% | 1.22% | 1.24% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund составляет 2.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.10%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 1d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.61%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.36%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.04%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 7d | 1mo 27dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.85%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SPGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -56.78% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -18.90% | +3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -25.43% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -3.32% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.71% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.06% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPGTX
Добавьте Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPGTX