График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) показал доход в -1.48% с начала года и 20.28% за последние 12 месяцев.
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPGTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 3.05% | -8.38% | -1.48% | |||||||||
| 2025 | 3.31% | -0.25% | -2.71% | 0.32% | 5.48% | 4.22% | 0.65% | 3.62% | 2.87% | 0.66% | 1.09% | 1.42% | 22.41% |
| 2024 | -2.49% | 3.90% | 3.96% | -3.61% | 4.22% | 0.26% | 3.13% | 1.52% | 1.62% | -1.10% | 3.10% | -4.03% | 10.43% |
| 2023 | 7.19% | -3.05% | 1.02% | 0.93% | -2.78% | 6.26% | 4.18% | -2.87% | -3.32% | -3.20% | 7.88% | 7.99% | 20.78% |
| 2022 | -3.66% | -1.65% | 1.46% | -6.46% | 1.30% | -8.78% | 5.98% | -3.45% | -9.49% | 7.08% | 8.62% | -4.05% | -14.10% |
| 2021 | 0.16% | 3.64% | 4.14% | 3.68% | 2.17% | -0.00% | 0.21% | 2.05% | -3.88% | 4.03% | -2.56% | 4.66% | 19.43% |
Метрики бенчмарка
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 0.66, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 13.11.2018.
- Этот фонд участвовал в 92.88% снижения S&P 500 Index, но только в 87.73% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.66 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.67%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 87.73%
- Участие в снижении
- 92.88%
Комиссия
Комиссия SPGTX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPGTX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund (SPGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.90 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.40 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.61 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPGTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.58 | $0.31 | $0.22 | $0.23 | $0.15 | $0.14 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.62% | 3.74% | 2.12% | 1.76% | 1.56% | 1.22% | 1.24% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.1% | 21 янв. 2020 г. | 43 | 20 мар. 2020 г. | 167 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -23.61% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 486 |
| -15.36% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -12.04% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 38 |
| -8.85% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...