PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с AMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.70% против 60.93% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

AMD

1 день
4.73%
1 месяц
14.83%
С начала года
138.87%
6 месяцев
142.70%
1 год
331.70%
3 года*
60.16%
5 лет*
44.46%
10 лет*
60.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		138.87%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%

Correlation

The correlation between SPGI and AMD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

The correlation between SPGI and AMD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

AMD:

$844.09B

EPS

SPGI:

$15.79

AMD:

$3.05

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

AMD:

167.75

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

AMD:

4.48

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

AMD:

22.43

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

AMD:

13.09

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

AMD:

$37.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

AMD:

$18.83B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

AMD:

$7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

SPGI vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
5.01

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
4.54

-5.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

12.04

-12.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

24.74

-25.77

SPGI vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и AMD

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-96.59%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-27.76%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-63.00%

+32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-65.45%

+25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-65.45%

+25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-5.70%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-56.65%

+41.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

13.48%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и AMD

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

22.71%

-15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

50.12%

-25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

66.74%

-39.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

55.71%

-31.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

56.99%

-30.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и AMD

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.17B
10.25B
(SPGI) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
52.8%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and AMD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.71%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs AMD's -96.59%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор