PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGEX с FGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).

SPGEX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGEX и FGIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		0.80%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%.

SPGEX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.91%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.53%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.84%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPMFXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUSXSPGEX с SPATXSPGEX с SPUBXSPGEX с MVGIX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с APFDXFGIAX с VTFGIAX с ARTHX

Сравнение комиссий SPGEX и FGIAX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Доходность на риск

SPGEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.79

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.30

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.73

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

12.62

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPGEX и FGIAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и FGIAX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что сопоставимо с доходностью FGIAX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		9.05%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и FGIAX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и FGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGEXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-49.35%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.29%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-21.08%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-3.06%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.22%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.79%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и FGIAX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGEXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.15%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.07%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

12.28%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.08%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

15.17%

+1.40%