PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGEX с FGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SPGEX returned 10.53%/yr vs 9.23%/yr for FGIAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGEX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у FGIAX с доходностью 9.87%.

SPGEX

1 день
0.57%
1 месяц
5.00%
С начала года
14.55%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.05%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

FGIAX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.57%
1 год
14.70%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.23%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGEX и FGIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.55%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.87%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-2.64%

Correlation

The correlation between SPGEX and FGIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SPGEX and FGIAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUBXSPGEX с SPATXSPGEX с GWOAX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX

Доходность на риск

SPGEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXFGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.39

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
1.99

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.39

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

8.11

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.39

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и FGIAX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и FGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGEXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-49.35%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-6.04%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-12.45%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-21.08%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.05%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.17%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.78%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и FGIAX

Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеют волатильность 3.76% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGEXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.88%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.65%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

10.42%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.24%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.23%

+1.28%

Сравнение комиссий SPGEX и FGIAX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и FGIAX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что меньше доходности FGIAX в 14.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.52%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		7.97%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGEX and FGIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (3.88%) compared to SPGEX (3.76%). In terms of maximum drawdown, SPGEX dropped -35.03% vs FGIAX's -49.35%.

SPGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGEX и FGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор