PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGEX с CAEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGEX с CAEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGEX (Symmetry Panoramic Global Equity Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, SPGEX returned 10.30%/yr vs 6.17%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPGEX charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.

Доходность

Сравнение доходности SPGEX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGEX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 22.32%.

SPGEX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.11%
6 месяцев
14.70%
1 год
28.46%
3 года*
20.07%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

CAEIX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.03%
С начала года
22.32%
6 месяцев
22.00%
1 год
47.35%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGEX и CAEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		14.11%19.76%11.36%18.90%-14.00%20.68%8.79%22.96%-6.07%
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		22.32%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-4.62%

Correlation

The correlation between SPGEX and CAEIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.85

The correlation between SPGEX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symmetry Panoramic Global Equity Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с SPGEX:
SPGEX с SPUSXSPGEX с SPGBXSPGEX с SPMFXSPGEX с SPILXSPGEX с SPUBXSPGEX с SPATXSPGEX с GWOAX
Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с RPGEXCAEIX с NALFXCAEIX с CWGIX

Доходность на риск

SPGEX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGEX
Ранг доходности на риск SPGEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGEX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGEXCAEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.94

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.80

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.76

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

19.89

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGEX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGEX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAEIX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGEX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGEXCAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.32

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.07

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SPGEX и CAEIX

Максимальная просадка SPGEX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGEX и CAEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGEXCAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-75.81%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.39%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-24.57%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-32.58%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.64%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-48.63%

+43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.43%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGEX и CAEIX

Текущая волатильность для Symmetry Panoramic Global Equity Fund (SPGEX) составляет 3.74%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что SPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGEXCAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

5.77%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.87%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.45%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.18%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.69%

-3.19%

Сравнение комиссий SPGEX и CAEIX

SPGEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGEX и CAEIX

Дивидендная доходность SPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности CAEIX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.59%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
SPGEX
Symmetry Panoramic Global Equity Fund		8.00%9.12%17.40%3.71%3.64%4.84%1.20%2.33%0.66%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGEX and CAEIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.77%) compared to SPGEX (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGEX dropped -35.03% vs CAEIX's -75.81%.

CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGEX и CAEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор