Сравнение SPFZX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -15.24% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -13.04% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -13.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFZX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции TILIX немного впереди с 16.09%.
SPFZX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 15.52%
TILIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -12.14%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и TILIX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
SPFZX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
SPFZX
TILIX
Сравнение SPFZX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.10 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.32 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и TILIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и TILIX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TILIX в 5.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.39% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 5.07% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и TILIX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -50.54% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -16.24% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.68% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -32.68% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -16.24% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -7.77% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.73% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и TILIX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 11.80% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 22.35% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 21.44% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 21.01% | +3.99% |