Сравнение SPFZX с TILIX
SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPFZX returned 18.36%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPFZX charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPFZX показывает доходность 8.93%, а TILIX немного ниже – 8.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPFZX имеют среднегодовую доходность 18.36%, а акции TILIX немного впереди с 18.64%.
SPFZX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 18.36%
TILIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам SPFZX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 8.93% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 8.58% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Correlation
The correlation between SPFZX and TILIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.94 |
The correlation between SPFZX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFZX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
SPFZX
TILIX
Сравнение SPFZX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 5.84 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и TILIX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -50.54% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -16.24% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -23.33% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -32.68% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -32.68% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.37% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -7.73% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 4.84% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и TILIX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFZX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.32% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 11.60% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.42% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 21.47% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 21.09% | +3.97% |
Сравнение комиссий SPFZX и TILIX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и TILIX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TILIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 3.42% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.06% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPFZX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPFZX has higher volatility (4.03%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFZX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор